정의
: 채무자의 부도, 거래상대방의 계약불이행 등 채무불이행으로 인하여 발생할 수 있는 잠재적인 경제적 손실 위험
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채무 불이행: 거래 상대방의 계약 위반에 따른 것
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잠재적: 아직 발생한 것이 아닌 미래의 발생 가능성
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경제적: 재무적으로 반영될 수 있는 금액이어야 함
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동의어: 부도 리스크(default risk), 채무불이행 리스크, 도산 리스크 등
신용 리스크의 3대 Risk Component
1.
PD(Probability of Default) 부도율
: 1년 이내에 차주가 부도날 확률 (%)
2.
LGD(Loss Given Default) 부도시 손실률
: 차주가 부도날 경우, 대출 금액 중 손실 날 금액의 비율 (%)
3.
EAD(Exposure At Default) 부도시 익스포져
: 차주가 부도날 경우, 부도 시점의 대출 금액
* Exposure: 위험에 노출된 금액을 의미하며, 대출 외에 모든 위험에 노출된 자산에 사용되는 용어